В российской части самый отличный город -- Владикавказ. Азербайджан заслуживает (значительно) меньшего внимания, чем Армения и особенно Грузия. В Баку даже не думай фотографировать в метро (в Тбилиси это тоже запрещено, но там об этом сообщают вежливо, а не тащат в отделение).